王同學
2018-11-15 23:47巴塞爾百題的42題,這里說向?qū)κ质杖〉腃VA提高了,銀行的RWA也提高了,怎么理解呢?這么說的話,是不是對手給了抵押品也會造成RWA提高了?巴塞爾2里面關(guān)于抵押品風險權(quán)重那一部分不是會減少RWA嗎?給繞糊涂了。。。
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1個回答
Cindy助教
2018-11-16 10:08
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同學你好,RWA就是風險加權(quán)資產(chǎn),既然對手方的CVA增加,說明銀行自己面對的風險加大了,那么RWA肯定也跟著一起增加了,因為RWA體現(xiàn)的就是風險的概念嘛
