張同學(xué)
2023-04-26 15:00請(qǐng)問這里為什么tracking error可以假設(shè)正態(tài)分布呢？假設(shè)tracking error服從正態(tài)分布有什么用嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-27 10:27
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同學(xué)你好，tracking error的正態(tài)分布假設(shè)經(jīng)常被提出，因?yàn)樗试S對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行易處理的分析和建模。它有幾個(gè)方便的特性，包括它完全符合其平均擁有屬性和標(biāo)準(zhǔn)差。這使得計(jì)算期望、方差和協(xié)方差之類的統(tǒng)計(jì)信息變得容易，這些信息是許多投資組合分析應(yīng)用程序的重要輸入。但是注意，這里用的是MAY。
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