十同學(xué)
2023-04-26 15:28老師，請問這道題的第五問，序列自相關(guān)問題指的也是殘差項(xiàng)之間存在相關(guān)性，那么既然得到了殘差項(xiàng)(t-1)和殘差項(xiàng)(t)之間無關(guān)，那么為什么不是證明不存在序列自相關(guān)呢？還是說，在AR自回歸模型中，序列自相關(guān)其實(shí)指的是自變量之間的相關(guān)性，而不是殘差項(xiàng)之間的相關(guān)性？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-27 17:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。同學(xué)你提到的序列相關(guān)性與自相關(guān)條件異方差弄混了，第五問文章說的是拿殘差的平方進(jìn)行自相關(guān)回歸，這檢驗(yàn)的是條件異方差。表格信息給到斜率系數(shù)不顯著，說明未能拒絕原假設(shè)，表明無自相關(guān)條件異方差。
同學(xué)如果回答解決了您的疑惑，請給回答給予采納。祝早日持證！
-
追問
請問老師提到的“自相關(guān)條件異方差”是指的什么意思？課上只講過序列自相關(guān)和條件異方差，都是與殘差項(xiàng)相關(guān)的?！白韵嚓P(guān)條件異方差”這個好像沒看到過？
-
追答
同學(xué)你好。自相關(guān)條件異方差就是拿方差的滯后項(xiàng)進(jìn)行回歸，本章節(jié)學(xué)的ARCH(1)就是拿殘差方差的滯后項(xiàng)進(jìn)行回歸。在課程中講解過。下圖為本章節(jié)框架圖的一部分，展示了ARCH模型。
同學(xué)如果回答解決了您的疑惑，請給回答給予采納。祝早日持證！
0
0
0
0
