張同學
2023-04-26 16:32老師好，請問怎么理解 II 和 III的區(qū)別
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-04-27 10:36
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同學你好，這里的風格飄逸指的是承擔風險的量和承擔風險的類型發(fā)生了變化II. Due to outstanding returns, assets in the fund have increased from $70 million to $430 million over the past 12 months.這里說的是基金的量從70增加到了430，這明顯就是出現(xiàn)了承擔風險的量發(fā)生了變化。
III. The fund made a major shift in allocation by moving 40 percent of its holdings from Eastern European equities to Asian equities.這個可能會迷惑這個40%的變動，但實際上這個并沒有出現(xiàn)風格飄逸。首先這里是一個投資策略，即全球宏觀。40%的變化并沒有改變這個承擔風險的類型發(fā)生變化，依然是全球宏觀。其次，在承擔風險的量上面，這個策略整體沒有增加，只是在一個策略里面進行了調(diào)整。所以并沒有發(fā)生風格飄逸。
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