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2023-04-26 16:51老師，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌翪。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-26 17:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目在考二叉樹模型對(duì)期權(quán)定價(jià)
C描述的是將標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格S0按照Rf復(fù)利得到二叉樹下一個(gè)節(jié)點(diǎn)的預(yù)期損益，并不是在對(duì)期權(quán)定價(jià)，所以C不對(duì)
The spot price is compounded at the risk-free rate to get the expected payoff
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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