GIN
2023-04-26 17:22請問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn)是完全對(duì)沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對(duì)手是不違約的，在這個(gè)前提下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)才是完全對(duì)沖。也就是說，若果存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)不能是完全對(duì)沖
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-04-27 10:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，確實(shí)有你說的這種情況，但是題目中沒有給出進(jìn)一步的信息，只有當(dāng)題目中給到違約后的相關(guān)信息的情況下，才可進(jìn)一步判斷你說的情況。
0
0
0
0
