多同學(xué)
2023-04-26 20:11為什么不是用復(fù)利（1+0.07%）^7？而是用單利?
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-04-27 09:21
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
1. 這里用的公式是Pnew=P+△P=P×(1+△P/P)=P×(1-MD×△y)，其中△P/P=-MD×△y
2. 原來的價格是103.64，yield是3.24%，現(xiàn)在新計算出的yield是3.17%，所以△yield=-0.07%，Citigroup的EffDur=7
3. 所以103.64×(1-7×-0.07%)=103.64×(1+7×0.07%)=104.15
0
0
0
0
