1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-27 16:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
考綱沒有要求掌握，這個題目來自協(xié)會的模擬考試題，有點偏，但原版書確實有對“Volatility surface”進行描述，可以作為結論記一下：
It is common to construct a three dimensional plot of the implied volatility with respect to both expiration time and exercise prices, a visualization known as the volatility surface. If the BSM model assumptions were true, then one would expect to find the volatility surface flat.
構建三維圖是很常見的波動率呈現(xiàn)方式，它是隱含波動率相對于到期時間和行權價格之間的關系圖，這種可視化被稱為波動率表面“Volatility surface”。如果BSM模型的假設是真的，那么人們可能會發(fā)現(xiàn)波動率表面是平坦的。
如下截圖（來自雪球一篇文章：https://xueqiu.com/2470706656/108398352?sharetime=2）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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