JULIA
2023-04-26 23:19所有bond的spread都默認(rèn)是和Libor之間的差額是嗎?如最后一題,7%yield-2.5%LIBOR得到的,這個(gè)是叫做什么spread呢?和 I spread Z Spread有什么區(qū)別?另外LIBOR不是退出歷史舞臺(tái)了嗎,現(xiàn)在用啥做benchmark呢
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-27 09:48
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同學(xué)你好,
是的,這個(gè)叫做credit spread。
每種spread概念不同,I-spread Z-Spread一級(jí)中學(xué)過,見下圖講義。
現(xiàn)在用的是MRR。教材目前還是用libor,不會(huì)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)變化,寫書需要有一個(gè)過渡時(shí)間,可能明后年教材才會(huì)改變。
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