黃同學(xué)
2023-04-27 04:45為什么會有夏普比率比市場組合高的東西呢?如果真的有為什么沒有出現(xiàn)在馬科維茨有效前沿里面?CML這根線不就是代表了夏普比率最高的做法了嗎?
那么如果是這樣,Jensen's alpha是如何成立的呢?這alpha一定是負值?
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1個回答
Lucia助教
2023-04-27 10:05
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同學(xué)你好,夏普比率是業(yè)績評價指標,市場組合是一個組合,兩個不是一個類型的東西,不能拿來比較的。
Jensen's alpha也是一個業(yè)績評價指標,可正可負。
