劉同學(xué)
2023-04-27 10:21為什么應(yīng)計(jì)利息是10000*7*2/12
百題段衍生品 第二題
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-28 10:18
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
AIT指的是合約到期時(shí)刻T累計(jì)的應(yīng)計(jì)利息,累計(jì)的起始時(shí)間點(diǎn)是上一個(gè)付息日
10000x7%x1/2是債券每半年付息時(shí)支付的coupon,也就是:6個(gè)月對(duì)應(yīng)的coupon
如下截圖,上一個(gè)付息日是第六個(gè)月,T時(shí)刻是第8個(gè)月,中間相差2個(gè)月,要求這2個(gè)月對(duì)應(yīng)的應(yīng)計(jì)利息(累計(jì)coupon),需要用時(shí)間加權(quán)計(jì)算,2個(gè)月半年的2/6
于是有1000x7%x1/2x2/6求出AIT
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
