劉同學
2023-04-27 10:21為什么應(yīng)計利息是10000*7*2/12
百題段衍生品 第二題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-28 10:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
AIT指的是合約到期時刻T累計的應(yīng)計利息,累計的起始時間點是上一個付息日
10000x7%x1/2是債券每半年付息時支付的coupon,也就是:6個月對應(yīng)的coupon
如下截圖,上一個付息日是第六個月,T時刻是第8個月,中間相差2個月,要求這2個月對應(yīng)的應(yīng)計利息(累計coupon),需要用時間加權(quán)計算,2個月半年的2/6
于是有1000x7%x1/2x2/6求出AIT
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