188****4810
2023-04-27 11:03請(qǐng)問(wèn)老師,absolute risk的VaR和relative risk 的VaR分別是怎么算的
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-04-27 11:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,absolute risk指的是風(fēng)險(xiǎn)與0比較,relative risk指的是風(fēng)險(xiǎn)與基準(zhǔn)比較。這里這里的思想與Z*σ求VaR是一樣的,只不過(guò)將σ換成TEV。這個(gè)TEV的計(jì)算方式就是σ(Rp-Rb)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或者是σ(Rp-0)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
