歡同學(xué)
2023-04-27 13:23時(shí)間序列里樣本數(shù)量怎么理解?怎么理解T
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-28 11:00
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學(xué)員你好,比如我有一個(gè)數(shù)據(jù)是月度回報(bào)數(shù)據(jù),樣本數(shù)據(jù)的區(qū)間是2010-2019年一共10年,那么樣本量就是10(年)*12(個(gè)/年)=120,也就是T的取值。
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追問
自相關(guān)衛(wèi)為什么是1/T?沒看懂
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追答
這里說的是序列系相關(guān)系數(shù)的方差在數(shù)值上正好等于1/T。
