Judy
2023-04-27 15:57請問老師,這題為什么不是先看duration match, 然后再從符合條件的portfolio 中找 convexity最小的?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-04-27 16:11
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同學,下午好。
1. 這道題是先看duration match,然后從符合的portfolio中找convexity最小的。
2. 雖然題目給的負債久期是6.5,但只要portfolio的久期在6.5左右或者接近6.5,包括6.52,都認為是closely match duration的。
