Molly
2023-04-27 16:55固收百題35題:這題我也是用利率變動(dòng)引起的價(jià)格變動(dòng)來考慮久期選的C。然后我又發(fā)散了下思維,換了種思考方式,比如在利率上升時(shí),B價(jià)格跌的少,B視為不含權(quán)債券。A跌的多,A視為含權(quán)的putable。如果按這樣思考,A含權(quán)債券久期短,選項(xiàng)A也合適。我是哪里思考不對
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-28 11:34
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同學(xué)你好,
A說的maturity指的是債券的到期期限,不是指久期。到期期限和久期是成正比
還有在利率上升的時(shí)候,putable bond更可能行權(quán),久期是變小的。
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