Dpp
2023-04-27 18:09b選項(xiàng)市場(chǎng)利率上升，因?yàn)閞isk上升，spread上升，要求回報(bào)率也上升不對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-30 11:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
期權(quán)的隱含波動(dòng)率↑，說(shuō)明市場(chǎng)穩(wěn)定性下降，這典型的例子是“金融危機(jī)”，由于懼怕股票價(jià)格波動(dòng)較大于是投資者增加對(duì)期權(quán)的使用，是的期權(quán)價(jià)格波動(dòng)較大。
以上的事情和市場(chǎng)利率沒有必然關(guān)系
市場(chǎng)波動(dòng)↑風(fēng)險(xiǎn)↑，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)↑，要求回報(bào)率↑，但是實(shí)際實(shí)現(xiàn)的投資回報(bào)率是較低的，另外投資回報(bào)率和市場(chǎng)利率是兩個(gè)概念，投資回報(bào)率指的是某一項(xiàng)實(shí)際投資的匯報(bào)，而市場(chǎng)利率多指基準(zhǔn)利率
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