趙同學(xué)
2023-04-27 19:44Large outliers are unlikely.為什么第三個(gè)表述對(duì)呢，不是不允許有異常值么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-28 11:05
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學(xué)員你好，是允許的，你可以想一下正態(tài)分布，其實(shí)這個(gè)分布是像兩邊無限延伸的，也就是極端的異常值也是允許的，只要說不要太多。比如按照正態(tài)分布的說法，超過1.96個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的異常值不能超過5%。
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回復(fù)Michael：第二條為什么不對(duì)，殘差和變量不能相關(guān)啊，如果相關(guān)了，不是異方差了嗎
