趙同學
2023-04-27 19:56為啥用頁面上面寫的公式算本金?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-04-28 10:11
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同學,上午好。
1. 因為這道題的策略是duration-neytral,所以一買一賣的BPV要相等。
2. BPV=Price×EffSpreadDur×0.0001。0.0001都約掉,所以4.637×Price=8.656×10
努力的你請加油喲~。祝同學順利通過考試~。
