JULIA
2023-04-27 20:35老師,第一題這里是不是選項B也對???因為關(guān)于par yields文中寫的'to solve for zero-coupon rates'也不對吧,Par不是付息債券的YTM嗎?如果是零息債券就直接用做spot rate了呀,還bootstrapping干嘛
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1個回答
Danyi助教
2023-04-28 10:17
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同學(xué)你好,
to solve for zero-coupon rates,這里zero-coupon rates指的就是spot rate,這是定義概念,是一級里面講過的內(nèi)容,見下圖教材。
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