153****0188
2023-04-28 07:55模考一97:這題為什么不選C,看第二張圖AR1模型平穩(wěn)就是絕對(duì)值小于1,ARp模型是z的絕對(duì)值小于1?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-28 11:30
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,你的理解是對(duì)的,但是這個(gè)題目還是選擇D選項(xiàng)。
對(duì)于AR1模型,要求是系數(shù)的絕對(duì)值小于1,對(duì)于AR(p)模型,平穩(wěn)的要求是所有的特征根的絕對(duì)值都小于1。但是這個(gè)題目沒有問特征根的情況,問的是滯后項(xiàng)系數(shù),在AR(p)模型中,如果協(xié)方差平穩(wěn),那么長(zhǎng)期均值見下面的圖片,此時(shí)要求所有的系數(shù)之和要小于1,才能得到一個(gè)穩(wěn)定收斂的長(zhǎng)期均值。
不過,所有的系數(shù)之后小于1只是一個(gè)必要條件,如果特征根有絕對(duì)值大于1的依然是不平穩(wěn)的,所以說題目問的是必要條件,因此選擇D是可以的。
