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2023-04-28 08:05模考一96，1.FRA和eurodollars都是標(biāo)地3個(gè)月的存款利率，為什么這里是6個(gè)月？2.題目解答中的0.5都應(yīng)該是0.25不是嗎？3.為什么這里forward rate可以當(dāng)作浮動(dòng)利率？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-28 17:23
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同學(xué)你好，
1：不對(duì)。歐洲美元期貨約定的是三個(gè)月沒錯(cuò)。但是FRA不一定。FRA的本意是未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)開始進(jìn)行一段時(shí)間的借貸（這個(gè)一段時(shí)間沒有規(guī)定是三個(gè)月）。
2：和上面一樣，這里的一段時(shí)間代表了6個(gè)月，所以在計(jì)算利息差的時(shí)候是乘以0.5的。
3：這里是假定市場(chǎng)按合理狀態(tài)走下去，forward rate得以實(shí)現(xiàn)。即當(dāng)時(shí)間來到18個(gè)月時(shí)，此時(shí)forward rate變成了市場(chǎng)利率。
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