JULIA
2023-04-28 10:06考試的時候什么時候要減去CVA,什么時候不用考慮這個呢?如果文章中出現POD,就要記住計算price或者fair value需要考慮算CVA,如果沒有出現POD的字眼就直接用二叉樹折現求P0作為fair value就好是嗎?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Danyi助教
2023-04-28 14:44
該回答已被題主采納
同學你好,
如果問的是不考慮違約風險的時候,那么就不需要減去CVA,只計算VND.
其他情況一般都是考慮了違約風險的情況下,此時就需要減去CVA,因為CVA是信用風險的現值(預期損失的現值之和)
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持~
