靜同學(xué)
2023-04-28 12:04請(qǐng)問(wèn)，到期日期貨價(jià)格會(huì)和現(xiàn)貨價(jià)格相等，合約損益的計(jì)算還是根據(jù)之前簽訂的合約的價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差值看的對(duì)吧，只是說(shuō)到期日當(dāng)天簽訂的期貨合約和現(xiàn)貨是對(duì)等的，沒(méi)有套利空間？我理解的對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-04-29 21:06
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同學(xué)你好，你的理解是正確的，雖然是同一個(gè)期貨，但是不同時(shí)間點(diǎn)簽訂時(shí)的期貨價(jià)格不一樣，你之前簽訂的時(shí)候已經(jīng)把期貨價(jià)格給定下來(lái)了，而你要是等到期貨到期日當(dāng)天再去簽訂的話，期貨價(jià)格就等于現(xiàn)貨價(jià)格，否則就會(huì)有套利空間了
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