Sisi
2023-04-28 12:16講課時不是說gross exposure是position絕對值相加嗎？講課時ppt也是說會超過呀？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
開開助教
2023-04-28 16:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里講解的說法確實有些問題。
statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個100% gross exposure的組合。
比如，long 50%，short -50%,組成一個gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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開開助教
2023-04-28 16:55該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里講解的說法確實有些問題。
statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個100% gross exposure的組合。
比如，long 50%，short -50%,組成一個gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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