謝同學(xué)
2023-04-28 13:50這個(gè)公式的推導(dǎo)怎么沒有考慮AI0的情況,既然還有8個(gè)月到期,又是半年付息,應(yīng)該要考慮之前付息AI0的情況啊?
再說國(guó)債期貨的公式不是應(yīng)該是【(S0+AI0)X(1+Rf)T-FVC-AIt】除以轉(zhuǎn)換因子?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-02 17:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
同學(xué)你分析的(國(guó)債期貨定價(jià)需要考慮AI0)
但本題正好巧了,0時(shí)刻沒有AI0,因?yàn)閭敲苛鶄€(gè)月付息一次,0時(shí)刻、6時(shí)刻都沒有AI,而在8時(shí)刻有AIT
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