謝同學
2023-04-28 13:50這個公式的推導怎么沒有考慮AI0的情況,既然還有8個月到期,又是半年付息,應該要考慮之前付息AI0的情況???
再說國債期貨的公式不是應該是【(S0+AI0)X(1+Rf)T-FVC-AIt】除以轉換因子?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-02 17:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
同學你分析的(國債期貨定價需要考慮AI0)
但本題正好巧了,0時刻沒有AI0,因為債券是每六個月付息一次,0時刻、6時刻都沒有AI,而在8時刻有AIT
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