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2023-04-28 16:07可不可以先算組合的標準差,然后帶入var的計算公式算組合var值?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-30 14:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題是可以的,但是如果均值不為0的話,一定要分開計算,再算組合的VaR。
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