十同學(xué)
2023-04-28 16:51請(qǐng)問(wèn)老師,VAR值是完全依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)得到的嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-29 21:02
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你好,這個(gè)不一定,取決于使用的方法。如果用參數(shù)法計(jì)算法,imput是預(yù)期的回報(bào)率和預(yù)期波動(dòng),那么計(jì)算出來(lái)的VaR不是完全依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)的。
如果是用歷史模擬法來(lái)計(jì)算VaR,那么就是完全依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)得到的了。
