趙同學(xué)
2023-04-28 17:21想問一下bootstrapping的知識框架是哪部分的，和全局法或者蒙特卡洛有啥關(guān)系么
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-28 17:40
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Bootstrapping，全局法和蒙特卡洛方法都是金融領(lǐng)域常用的計算技術(shù)。
Bootstrapping 是一種基于市場數(shù)據(jù)的重采樣技術(shù)，它可以用來估計金融工具的價格、波動率和其他風(fēng)險指標(biāo)。通過從市場數(shù)據(jù)中隨機抽取樣本并使用它們來計算目標(biāo)指標(biāo)的分布，可以使用bootstrapping來評估目標(biāo)指標(biāo)的置信區(qū)間。
全局法是一種用于多維期權(quán)定價的數(shù)值方法，它可以在整個參數(shù)空間內(nèi)搜索期權(quán)價格，并尋找使得期權(quán)價格與市場觀察值最接近的參數(shù)組合。
蒙特卡羅方法也是一種用于金融模擬和風(fēng)險管理的數(shù)值方法，它使用隨機抽樣技術(shù)來模擬金融工具價格的未來變化，并計算相應(yīng)的風(fēng)險指標(biāo)。蒙特卡洛方法通常用于模擬復(fù)雜的金融工具，如期權(quán)、債券和衍生品等。
這三種方法都是用來進(jìn)行金融計算和風(fēng)險管理的技術(shù)，但它們的具體應(yīng)用范圍和方法有所不同。在實踐中，這些方法也可以結(jié)合使用，例如使用bootstrapping來生成模擬路徑，然后使用蒙特卡洛方法來計算期權(quán)價格和風(fēng)險指標(biāo)。
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