郭同學(xué)
2023-04-28 20:40為什么降低D(久期),損失就變小了
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1個回答
Essie助教
2023-04-29 21:09
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你好,因為對于債券來說,delta P% = -D * delta y,即價格變化百分比等于久期乘以利率的變化,且利率的變動和債券價格的變動呈反比。當(dāng)利率上升,債券價值下跌,因此久期越大,損失越大。
