Emma
2023-04-28 20:50課后題，88頁(yè)，第13題，A選項(xiàng)為什么不對(duì)，我感覺A和C一樣
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-04-30 20:48
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同學(xué)，假期愉快。
1. 題干中說(shuō)收益率曲線會(huì)上升且變陡峭，如果是A，賣一個(gè)收固定，支浮動(dòng)的權(quán)利，那么，利率上升，對(duì)方不會(huì)行權(quán)，我賺的是期權(quán)費(fèi)（小賺）。
2. 如果是C，買一個(gè)支固定收浮動(dòng)的權(quán)利，利率上升，我選擇行權(quán)，賺的會(huì)比A多。題目問(wèn)的是best position，所以C比A合適。
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