Robyn
2023-04-28 23:02為什么第四題E3要把date2的coupon加上
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-29 21:10
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同學(xué)你好,
這里加的是Date 3的coupon。浮動(dòng)利率債券是用前一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率決定后一個(gè)coupon rate。
The three Date 3 coupon amounts are computed based on the interest rate at Date 2 plus the quoted margin of 4%:
€1,000 × (0.043999 + 0.04) = €84.00
€1,000 × (0.029493 + 0.04) = €69.49
€1,000 × (0.019770 + 0.04) = €59.77
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