郭同學(xué)
2023-04-28 23:56C選項(xiàng),就是價(jià)值下跌的最大損失是9萬,為什么錯(cuò)了
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-29 21:22
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你好,VaR描述的是小概率下的最小損失。statement 2說每天有5%的可能性損失幅度至少是1.5%的投資組合價(jià)值,即6000000×1.5%=90000。因?yàn)楦怕适?%,每天有5%的可能性損失至少為9w。
不是最大損失是9w,而是最小損失是9w。
