梁同學
2023-04-29 11:33老師系數(shù)和小于1系數(shù)是不是也許不會小于1啊
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-04 12:38
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學員你好，一定小于1，但是小于1 的不一定是平穩(wěn)的。
對于AR1模型，要求是系數(shù)的絕對值小于1，對于AR（p）模型，平穩(wěn)的要求是所有的特征根的絕對值都小于1。但是這個題目沒有問特征根的情況，問的是滯后項系數(shù)，在AR（p）模型中，如果協(xié)方差平穩(wěn)，那么長期均值見下面的圖片，此時要求所有的系數(shù)之和要小于1，才能得到一個穩(wěn)定收斂的長期均值。
不過，所有的系數(shù)之后小于1只是一個必要條件，如果特征根有絕對值大于1的依然是不平穩(wěn)的，所以說題目問的是必要條件，因此選擇D是可以的。
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