陳同學(xué)
2023-04-29 11:48固收原版書題第31章的第12題，題目說2、3、4年的POD變?yōu)?.5%，為什么答案中POD那一列的2、3、4寫的是0.4925%等？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-04-29 20:44
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你好
這里給出的的hazard rate, 計(jì)算CVA時(shí)需要的PoD還是要算的
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追問
1、hazard rate 是前期生存當(dāng)期違約的概率的意思吧？2、請(qǐng)問這一列數(shù)據(jù)是怎么算出來的？
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追答
你好
是的，ｈａｚａｒｄ?。颍幔簦寰褪侵皼]有違約，本期違約的概率，
ＰｏＤ是本期的ｈａｚａｒｄ?。颍幔簦宄松掀诘腜OS，于是PｏＤ２等于０.５％×０.９８５
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