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2023-04-29 11:56第一題不是要對沖三個月的價格波動么,怎么能用一個月的去對沖呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-02 17:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
題目要求是“fully hedge”完全對沖,B選項3個月的期權(quán)不滿足完全對沖,于是不選
A選項雖然是1個月的期權(quán),不是3個月,但是它滿足完全對沖的要求,雖然1個月之后到期,投資者可以依據(jù)市場情況再次簽訂其他的期權(quán)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
所以我們不用優(yōu)先考慮期限是么
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追答
當下時間點是完全對沖就好。如果一個月之后其中一個合約到期了那投資者可以再想辦法簽訂其他合約
