willing
2023-04-29 14:53老師好,請問是不是可以這樣理解:GEV中extreme values服從的是generalized extreme value distribution,而POT中超過threshold的excess loss服從的是GPD,謝謝。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-04-30 23:00
該回答已被題主采納
同學你好,你說的大致上是對的,但是嚴格上來說,當Block maxima這個方法中,每次抽樣的個數(shù)逐漸增加,分布會收斂于一個廣義極值分布GEV;當POT的方法中,增加門檻的大小,分布約收斂于廣義帕累托分布GPD.
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
