季同學(xué)
2023-04-29 16:03老師說(shuō)的是老的蒙特卡洛模擬不能給路徑依賴(lài)產(chǎn)品定價(jià)嗎
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-04 13:07
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對(duì)的，我們所學(xué)的蒙特卡洛模擬可以對(duì)路徑依賴(lài)的產(chǎn)品定價(jià)的，所以像亞式期權(quán)這種都是可以的，但是至少要有一個(gè)路徑，像美式期權(quán)這種的話(huà)提前結(jié)束了，就不存在一個(gè)完整的路徑，所以是蒙特阿羅模擬很難去處理的了。
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