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2023-04-29 17:44老師好，請問D選項為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設(shè)了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
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1個回答
Lucia助教
2023-04-30 23:47
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同學你好，D是正確的，這些區(qū)間都是題目直接給出來的這個機構(gòu)預(yù)測的收益率的波動范圍，這里不需要知道怎么計算的，就是題目直接給出來的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在想要驗證這個區(qū)間是否是正確的， 因此要看第三列真實的數(shù)據(jù)是否在這個區(qū)間內(nèi)，從表中可以看出有兩個真實的數(shù)據(jù)不在這個區(qū)間內(nèi)，所以例外值等于2。一共有十天，95%的VaR值，因此p=0.05，10天內(nèi)如果例外值個數(shù)不超過0.5（0.05*10=0.5）那么不用繼續(xù)算z值就可以看出這個預(yù)測的區(qū)間是有效的。
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追問
老師好，所以d選項的理解損失，因為初步判斷就可以判定是預(yù)測的區(qū)間是有效的，所以The backtesting does not confirm the validity of the model 意思是不需要進行backtest就能confirm這個模型的意思嗎？謝謝
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