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2023-04-29 20:5910分24秒附近的講解跟王老師上課說的不一致???考試的時候到底聽誰的?女老師上課說異方差的時候mse有偏大偏小兩種可能,分別導致一類二類錯誤,但是這個男老師說異方差的時候MSE是偏大,sb1cap標準誤反而偏小,兩個老師出現(xiàn)了不一致
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1個回答
Vincent助教
2023-04-30 17:25
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你好
一般情況下MSE和standard error是同向變化,比如對于序列自相關(guān),positve的MSE偏小,標準誤也偏小,negative的MSE偏大,標準誤也偏大。
不過對于異方差,有所不同,異方差是MSE偏大,standard?。澹颍颍铮蚴瞧。驗楫惙讲顣霈F(xiàn)異常值,異常值會把回歸直線拉向自身,并減少其變化,于是標準誤偏小。
在原版書上就是這么描述的:Thus, in regressions with financial data, the most likely impacts
of conditional heteroskedasticity are that standard errors will be underestimated, so
t-statistics will be inflated.
