陳同學(xué)
2023-04-29 21:43這題怎么做
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2023-05-04 13:30
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,首先99%的VaR,因為是均勻分布,所以99%的VaR用線性插值就可以計算。具體為:-10+(12+10)*0.01=-9.78
ES就是-10到-9.78的所有損失的均值,因為-10到-9.78之間還是均勻分布,所以ES就等于9.89%。
