waiting
2023-04-29 22:50第三題的c錯(cuò)在哪里呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-03 00:23
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
第三題的C中,spot price應(yīng)該改為“futures contract”,因?yàn)轭}目信息明確給了“futures contract”
題目信息
Identify the statement that best describes how the Black model is used to value a European call option on the futures contract just described.
------------------------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
future的現(xiàn)值不就是spot price么
