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2023-04-29 22:52第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關(guān)系了么！
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-03 00:09
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
0.6是執(zhí)行價(jià)格X，使用0.6鎖定的，但是0.6不是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格,0.68才是，0.6和0.68確實(shí)沒有關(guān)系
從題目信息：
The appropriate FRA rate over the period of 15 June to 15 September is currently 0.68%.
可以看出，簽訂合約時(shí)間點(diǎn)1~3時(shí)間段的FRA是0.68%，投資者看漲這個(gè)時(shí)間段的利率，于是用0.6%執(zhí)行價(jià)格簽訂期權(quán)合約，那么在合約到期之前的任意時(shí)間點(diǎn)，1~3的利率會(huì)波動(dòng)，就不是0.68%了
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
老師為什么鎖定的是0.68鎖定的不是一個(gè)月后三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率么，這個(gè)利率是什么無所謂吧，而是這個(gè)利率本身就是我們的標(biāo)的
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