李同學(xué)
2023-04-30 00:09第三小問的carry trade, 本題里面是profit = 收入-支出 = S0/S1 *(1+歐元市場利率) - (1+美元市場利率),可否直接用 profit = ra - rb - %△S 來計算? 上課的時候講過兩者可以約等,這一題直接用 S0/S1 -1 計算的profit = 歐元利率 - 美元利率 - %△S 最后答案是0.8371% 也是選了正確答案,但是和老師的計算方式略有差異(老師答案是0.8320%),想問下考試的時候能否用這個公式計算?
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1個回答
Vincent助教
2023-05-01 21:09
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你好
可以的,前者公式是精確計算,后者是約等計算,但邏輯是對的,計算利差同時加上匯率變化的影響,可以的。
