桂同學(xué)
2018-11-16 15:21有些題目會問在計算非預(yù)期損失的時候,有沒有考慮預(yù)期損失,像信用風(fēng)險的非預(yù)期損失=wcl-el,這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風(fēng)險和操作風(fēng)險?
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1個回答
Cindy助教
2018-11-16 16:54
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同學(xué)你好,信用風(fēng)險的非預(yù)期損失=wcl-el,這是考率了預(yù)期損失的,所以預(yù)期損失被減掉了,如果不考慮的話,UL直接就是WCL,在操作風(fēng)險里,有時候是考慮EL的,有時候是去不考慮EL的,這得看具體情況,市場風(fēng)險里VaR值就是UL,
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追問
那市場風(fēng)險的是考慮了預(yù)期損失還是沒考慮呢
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追答
同學(xué)你好,市場風(fēng)險只有VaR和ES這兩個度量維度哦
