李同學(xué)
2023-04-30 08:49因為違約率為2%，95%的分位點對應(yīng)沒違約發(fā)生，違約損失應(yīng)該是0啊，為什么直接用題目給的28個違約呢？
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1個回答
Will助教
2023-04-30 15:13
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同學(xué)你好，這里題目有一個假設(shè)就是這1000個貸款都是相互獨立的即相關(guān)性為0。所以我們需要用二項分布來建模得到在95%VaR情況的損失個數(shù)。（你出現(xiàn)這個疑問是因為假設(shè)了所以貸款相關(guān)性為1即一個違約，全部違約。）
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