季同學(xué)
2023-04-30 09:02深度實(shí)值看漲期權(quán)的Δ=1是哪里的知識點(diǎn)?為什么對沖比率是1呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-30 23:04
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同學(xué)你好,significantly in-the-money的call option,delta=1,N(d1)就是call option的dalta,所以N(d1)=1。
