季同學(xué)
2023-04-30 11:00不是rf加后面那一串嗎，為什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr嗎？還有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里來的呀？為什么不是用1.1乘不同的factor呀
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-30 22:37
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同學(xué)你好，這題是要用APT模型來對(duì)Dow進(jìn)行預(yù)測，所以要看上面的表第三列對(duì)應(yīng)的數(shù)字，這一列forcast就對(duì)應(yīng)的是APT模型中原來的預(yù)測收益率，也就是8%。APT中的rf是表示無風(fēng)險(xiǎn)收益，這道題考的有所不同。
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