edwin
2023-04-30 12:32另外,上課時候說要調整到全球風險預算最低該怎么調?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-06 11:54
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同學你好,首先我們來計算每個經理分配到的權重,分別是manager 1=(IR_1/TEV_1)/(IR_P/TEV_P )=(0.63/0.05)/(1.05/0.03)=0.36 manager 2=(IR_2/TEV_2)/(IR_P/TEV_P )=(0.84/0.07)/(1.05/0.03)=0.343
這個與后面的權重是一致的,所以應該選C
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