曹同學
2023-04-30 13:46Q4是怎么看出站在6m時點看估值的？題目不是所現(xiàn)在股指是100，6m后是107，看估值不是應(yīng)該折現(xiàn)到T0嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-03 18:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
Assume after 180 days the index becomes $107 and the LIBOR spot rates are: R (90-day) =3%; R (180-day) =3.5%.
題目的最后一句話說明時間已經(jīng)過去了180天，也就是6個月，于是應(yīng)該站在6個月這個時間點估值
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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