Kukiyo
2023-04-30 14:43請(qǐng)問這里的C4在這個(gè)題目里面怎么求?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-30 16:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題如果我們用C4-C3來(lái)得到MDP3,4來(lái)算聯(lián)合違約概率的話,計(jì)算量會(huì)非常復(fù)雜。因此我們可以用前三年不違約但第四年違約的概率連乘來(lái)得到,(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=MDP3,4。
圖下也寫了C4的計(jì)算方式:
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